Futures-Handelskurse und - systeme werden zum Verkauf angeboten, zu Preisen von einigen hundert Dollar bis zu mehreren tausend Dollar. Viele dieser Handelsmethoden sind nicht neu oder originell. Oft basieren sie auf Informationen, die in Handelsbüchern oder Artikeln gefunden wurden, die vor Jahrzehnten geschrieben wurden. In manchen Fällen handelt es sich um alte Handelsmethoden, die in neuen Büchern umgebaut wurden (oder in Software gemacht wurden) und zu hohen Preisen verkauft werden. Die ursprünglichen Quellen dieser Methoden sind manchmal unklar und unbekannt für die breite Öffentlichkeit. Wenn Sie wissen, wo man hinschauen kann, können einige dieser hochpreisigen Futures-Trading-Systeme auf ihre ursprüngliche Quelle zurückverfolgt werden - zu einem deutlich niedrigeren Preis. Und es gibt einige Handelsmethoden, von neuem Design, die nur einigen wenigen Chicago-Händlern bekannt sind, die wenigen, die tatsächlich vom Handel leben - anstatt von hawking Bücher, Software und Seminaren. Ich bin ein ehemaliger Händler und Makler, der in Chicago lebt. Die Basis dieses Systems wurde mir vor einigen Jahren von einem Veteranen-Bodenhändler an der Mid-America-Börse in Chicago erzählt. Er hatte zwei Futures-Konten: eine für seinen Tag Handel, und eine andere für quotpositionquot Handel, mit dieser Methode fast ausschließlich. Er war ein Millionär und handelte große Positionen, aber er begann seine Karriere mit einem kleinen Konto. Er machte die Millionen von dem Markt, mit seinen Methoden, über mehrere Jahre. (Er war ein Zeitgenosse von Richard Dennis). Er erwähnte nicht, wer das System erschaffen hat. Das System wurde ursprünglich für den Positionshandel geschaffen. Ich habe einige Variationen entwickelt, die für Day-Trading-Aktienindex-Futures arbeiten. Variationen dieses Handelssystems sind bekannt für eine Handvoll von Menschen in der Chicago Handelsgemeinschaft. Ich habe von einer Person erzählt, die 1000 für Unterricht auflädt, mit einer der Variationen. Die Bodenhändler-Methode - eine GESCHICHTE AUS DEM HANDELS-BATTLEFIELD Ich bin ein Futures-Trader, der in Chicago lebt. Ive arbeitete seit vielen Jahren in der Branche, als Austauschangestellter, Order Desk Clerk, Broker der Serie 3 und schließlich als eigenständiger Bodenhändler bei der CBOT (MidAm Division). Ich habe viel von den Veteranenhändlern bei der MidAm gelernt, aber das Gewinnpotenzial des Bodenhandels war aufgrund der Knappheit der Quotenaufträge an diesem Austausch begrenzt. So nahm ich die Fähigkeiten, die ich vom Boden abgeholt hatte, und wandte sie auf den Bodenhandel an. Ich wusste, dass ich mein eigenes System für den Tageshandel entwickeln musste, da die populären Methoden um dann entweder nicht funktionierten, erzeugte magere Gewinne oder einen niedrigen Gewinnprozentsatz hatten. Ich wusste, dass die alten quottrend folgenden und quotbreakoutquot Methoden ungeeignet waren. Manche Händler, in Interviews oder Artikeln, würden Sachen sagen, das Ziffernsystem produziert nur einen 40-Gewinn-Prozentsatz, aber die Sieger-Trades machen mehr als das Verlierersquot aus. Für mich war diese Art von Handel absurd. Ich, und die meisten normalen Menschen, würde nicht wollen, um 60 Verlust Prozentsatz zu ertragen. (Ein Münzwurf ist 50). (Einige der quotsystemsquot oder quottrading Kurse, die noch heute verkauft werden, basieren auf diesen veralteten Prinzipien.) Ich wurde ein Series 3 Broker bei einem lokalen FCM. Mein Plan war, Kunden auf Futures-Handel zu beraten, während ich mein eigenes Konto handelte. Die Besitzer der Firma waren ungewöhnlich eng um die Kosten. Um die Kosten zu senken, mussten die Makler Zitatterminals in Gruppen von 2-3 teilen. Diese besondere Firma kostet auf andere Weise, einschließlich der Qualität der Boden-Service, die war, um größere Probleme später zu verursachen. Aber in der Zwischenzeit studierte ich Charts und Systeme, machte Beobachtungen und handelte. Ich suchte nach einem Weg, um die Bodenhändler quotscalpingquot Technik auf Off-Floor-Handel anzuwenden. Das erste Jahr war hart, finanziell, aber ich machte einen Durchbruch im zweiten Jahr, was zu dem ersten profitablen Monat des Tages handelte, den ich je gepostet hatte. Dann war der zweite Monat rentabel. Und so weiter. Ich ging vom Handel der NYFE zum SampP (zu diesem Zeitpunkt war die SampP noch 500 pro Indexpunkt). Die Win-Loss-Ratio dieser Methode betrug etwa 9 bis 1. Eine Woche machte ich elf Gewinner in Folge. Das Kundengeschäft nahm auch für mich und alle im Büro auf. Die Getreidemärkte von 1996 stiegen aus und es wurden viele Provisionen und neue Konten eingegangen. Wir haben die Kunden die ganze Woche gehandelt und jedes Wochenende gefeiert. Einige von uns flogen nach Las Vegas, der Karibik oder Mexiko für dreitägige Reisen, aber versuchten, um mindestens Dienstag zurück zu sein - es gab viel Geld zu machen. So war ich Tag Handel der SampP und gewinnen, und mein Konto wuchs, trotz der Bargeldabhebungen. Ich habe auch größere und größere Provisionsschecks gesammelt. Ich erhöhte meine Handelsgröße und benutzte sogar meine Methoden zu Tag Handel Kaffee-Futures, die ein gefürchteter Markt zu der Zeit war. In diesem Sommer machte ich eine Rückreise nach New York City, um Freunde zu besuchen und es in Manhattan zu leben, natürlich. Ich konnte es mir jetzt leisten Ich bin nach Chicago zurückgekehrt, und ich dachte daran, nach Manhattan zu verlegen und ganztägig zu leben. Ich habe beschlossen, mein Konto noch aggressiver zu handeln, meine Gewinne zu erhöhen und den Brokerage-Teil des Geschäfts zu fallen, da die Kunden zeitaufwändig wurden. Dann wäre ich frei, woanders zu leben. Ich traf die Märkte hart Montagmorgen. Ich wurde für einen schnellen 450 Verlust in der Nähe der offen, aber ich rauschte, und machte 600 später an diesem Tag genagelt. Ich war noch selbstsicherer, nachdem ich einen verlorenen Tag in einen Sieger verwandelt hatte. Die nächsten zwei Tage waren alle Gewinner. Ich war 2100 mittwochs in der Nähe. Donnerstag war eine andere Geschichte. Ich habe es damals nicht bemerkt, aber die Ereignisse von diesem Donnerstag wurden von einigen Katastrophen vorhergesehen, die mehrere Kunden und IBs der Firma passiert hatten. In diesem Frühjahr waren die Mais-, Weizen - und Sojabohnenmärkte die geschäftigsten, die jemals gesehen worden waren (seit den 88 Märkten zumindest), aber der Bodenbetrieb, der von unserer Firma benutzt wurde, machte eine schreckliche Aufgabe, die Flut von Aufträgen zu behandeln, die wir eingegangen waren. Bei der CBOT und dem CME auch. Da die Besitzer unserer Firma mit dem Sparen von Geld irgendwie möglich waren, haben sie gewöhnlich das niedrigste eingestellt, was sie finden konnten, was oft das Schlimmste war, was sie finden konnten. Aufträge, die gefüllt worden sein sollten, kamen zurück, wenn wir nicht in der Lage waren. Stopps wurden durchquote von hunderten von Dollar. Kunden gingen quotdebitquot einige bedrohte Klagen ein IB Handel durch uns ging aus dem Geschäft. Ich dachte mir, ich könnte den Wahnsinn vermeiden, indem ich bei den Sampups bleibe, die bis dahin keine großen Probleme hatten. Nun, der Problem Service erreichte auch die SampP. An diesem Donnerstag habe ich eine Limit Order zu verkaufen. Ich habe die Bestellung kurzfristig abgesagt. Ich hörte auf, die Indizes für eine Weile zu beobachten - die Korn-Kunden hielten mich beschäftigt. Die Marktaktivitäten gaben an, dass der SampP-Auftrag unverzüglich feststellen sollte - vorausgesetzt, dass er pünktlich abgesagt wurde. Es war nicht. Der Verkaufsauftrag war quatto spät zu cancelquot. Das war schlimm genug Doch aufgrund von Inkompetenz und Unwissenheit sowohl im Boden - als auch im Bürobetrieb wurde mir der Verkauf für fast zwei Stunden nicht gemeldet. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, war Donnerstag eine Katastrophe. Ich war kurz der Sampup, ohne es zu wissen, und der Markt sammelte zu neuen Höhen. Der nächste Fehler war meins. Veteran Händler wissen, was ich meine, eines Tages verlieren Sie Perspektive, und handeln emotional eher als logisch. Ich war wütend über den Operationsfehler, und anstatt sofort rauszukommen und den Rest meines Kontos zu retten, versuchte ich, von ihm zu quoten. Ich habe quotengetrennt - verkaufte mehr Verträge. Die lustige Sache ist, mein System verlangte, lange den Markt zu sein - aber alle Logik und Vernunft gingen aus dem Fenster an diesem Tag. Der Markt ging weiter an. Am Ende war mein Konto quittiert outquot. Acht Monate des Gewinnens, die von einem Nachmittag des Wahnsinns zerstört wurden. Das habe ich schon längst verlassen und das Einzelhandelsgeschäft. Ich bin jetzt auf den Handel der Märkte konzentriert und vervollkommnen meine Methoden. Die Dinge haben sich in den Futures-Märkten verändert. Die Größe des SampP-Vertrages wurde halbiert, und das CME führte schließlich einen Mini-SampP ein, der längst überfällig war. Der elektronische Handel und der Internet-Auftragseingang haben den Präzisions-Tageshandel mehr machbar gemacht - viel besser als in den alten Tagen des Telefonierens. Echtzeit-Zitate sind jetzt über das Internet verfügbar, zusammen mit Chart-Grafiken. Im zurück auf den Tag Trading Schlachtfeld. Ich habe die Methode, die ich damals verwendet habe, verfeinert, und es funktioniert sogar noch besser als vorher. TRIPLE BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Ein weiteres gemeinsames gleitendes Durchschnittssystem ist der 4918 Triple Moving Average. Wie das duale gleitende Durchschnittssystem. Das Dreifache wird auch erwähnt und im Weg der Schildkröte getestet. Technischer Trader Leitfaden zur Computeranalyse des Futures-Marktes und der Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems. Die Verwendung der 3. gleitenden durchschnittlichen Linie fügt eine neutrale Zone zu diesem System hinzu, also ist es nicht immer auf dem Markt aber die 3. Linie kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Mit 3 bewegten durchschnittlichen Linien verwenden Sie 2 von ihnen als Crossover-Eintrag Trigger und verwenden Sie die 3. Zeile als Trend-Filter. Mit den 4918 Nummern kannst du das Kreuz der 9 und 18 Linien benutzen, aber nur Positionen auf der Seite der 4-Tage-Linie nehmen. Sie können abwechselnd das Kreuz der 4 und 9 gleitenden durchschnittlichen Linien nehmen, aber nur Positionen auf der Seite der 18-Tage-Linie nehmen. Zum Beispiel, wenn die 4 Tage über den 9 Tag kreuzen und beide über dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt sind, können lange Positionen genommen werden. Wenn der 4-tägige Tag unter dem 9-tägigen Tag liegt und beide unter dem 18-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen, können kurze Positionen genommen werden. Mit dem 4-tägigen als kurzfristigen Indikator können Sie Whipsaw reduzieren, während Sie den 18-Tage verwenden, da der Trendfilter versucht, die längerfristige Trendanzeige zu erfassen. POSITIONSGRÜNDE Mit dem Stopp berechnen wir die Positionsgröße, je nachdem, wie viel wir verlieren würden, wenn die Position gestoppt wird. Wir wollen alle unsere Positionen und Risiken gleich über alle Märkte, die wir handeln, so gut nutzen die Percent Volatility Berechnung. Wir nehmen den Betrag, den wir riskieren wollen (unser Kapital der Prozentsatz, der riskiert werden soll) und teilen ihn durch den Geldwert der Entfernung vom Eingang zum Stopp. Das gibt uns unsere Positionsgröße. Ein Beispiel ist eine 25.000 Konto-Größe und 1 Risiko pro Handel für ein Positionsrisiko von 250. Wenn der Abstand von unserem Einstieg zu unserer Haltestelle 34,82 beträgt, würden wir die Berechnung mit 250 34,82 beenden und für eine Positionsgröße von 7 Aktien runden. Bei der Positionsgrößenberechnung verwenden wir ein Vielfaches der ATR. Mit einem Beispiel für einen 565.25 Eintrag auf AAPL Lager und 2 eine 15 Tage ATR von 17.41, wäre unser Stop 34.82 auf jeder Seite des 565.25 Eintrittspreises. Eine lange Position würde gestoppt werden, wenn der Preis auf 530.43 sank und eine Short-Position würde gestoppt werden, wenn der Preis auf 600.07 stieg. Dieses System nimmt Gewinne, wenn die schnellste Linie die Mittellinie zur gegenüberliegenden Seite kreuzt, von wo aus der Eintrag aufgetreten ist. Wenn man mit den 4918 bewegten Durchschnittslinien fortfährt, würde eine lange Position aussteigen, wenn die 4-Tages-Linie unter dem 9-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Eine kurze Position würde beenden, wenn die 4-Tages-Linie über den 9-tägigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. VARIATIONEN Mit 3 bewegten durchschnittlichen Linien gibt es viele Variablen zu testen und finden Sie die Kombination, die am besten für Sie arbeitet. Curtis Faiths Buch verwendet viel längerfristige Variablen als die 4918 Zeilen aber wir haben auch Kombinationen von 51530 und 42163 als Beispiele gesehen. Eine weitere Variation bei der Prüfung dieses Systems ist es, die Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten, exponentiellen gleitenden Durchschnitten, gewichteten gleitenden Durchschnitten und verschobenen gleitenden Durchschnitten zu versuchen. MEHR DETAILS Sie finden dieses System in den drei oben genannten Büchern mit Testergebnissen und vergleichen es mit anderen Systemen. Way of the Turtle nutzt es als Langzeit-System mit 150 Tag, 250 Tage und 350 Tage Linien. Technische Trader Leitfaden für die Computeranalyse des Futures-Marktes und der Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems nutzen sie mit den 4 Tage, 9 Tage und 18 Tage Linien. Kopiere 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns SIE ÜBERNEHMEN ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONSBESCHLÜSSEN GEFERTIGT WERDEN AUF DER GRUNDLAGE DER IN DIESER WEBSEITE ENTHALTENEN INFORMATIONEN. HANDEL IST SPEZULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN ANGEFÜHRT. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL VERWENDEN, DASS SIE VORBEREITET WERDEN KÖNNEN, DASS ES IMMER DAS RISIKO DES STOFFES VERLIERT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZIELLE SITUATION VOR DEM HANDEL ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND BILDUNGSBEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN ZU KAUFEN ODER VERKAUFEN. VERGANGENE LEISTUNG GARANTIERT NICHT ZULÄSSIGE ERGEBNISSE. August 27, 2008 Here039s Eine solide EMA Trading-Strategie8230 Wenn Sie meinen Newsletter abonniert haben, werden Sie wahrscheinlich schon über meine Handelsstrategie gelernt haben und wissen, dass I039m ein großer Fan von Exponential Moving Averages oder EMA039s kurz Nun, heute dachte ich, dass ich mit Ihnen eine alternative Methode des Handels von Forex teilen, die diese hochwirksamen Indikatoren einbezieht. Ich benutze diese besondere Methode selbst, aber es ist eine, die bei den Händlern sehr beliebt ist, und nach einer Menge von Back-Tests scheint es eine ziemlich effektive Methode zu sein. Alles, was Sie tun, ist ein Diagramm mit 3 EMA039s, die aus der 4, 9 und 18 Periode EMA bestehen. Dann geht es einfach lange, wenn die EMA (9) nach oben durch die EMA (18) und umgekehrt kreuzt. Idealerweise sollten Sie auf einen leichten Rückzug (dh auf die EMA (9) oder EMA (18)) warten, bevor Sie eine Position eingeben, um einen maximalen Wert zu erhalten. Dann können Sie entweder Ihren Stop-Loss zu brechen, auch wenn die Position in Profit geht, und beenden Sie nach eigenem Ermessen oder Sie können die Regeln setzen, die die Position so lange wie möglich offen lassen. Zum Beispiel können Sie die Position automatisch schließen, wenn die EMA (4) die EMA (9) kreuzt oder wenn die EMA (9) über die EMA (18) kreuzt. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Methode anzuwenden. Sie können sogar einige Ihrer eigenen Indikatoren anwenden, um die Erfolgsquote dieses Systems zu erhöhen. Insgesamt ist aber auch die Grundstrategie eine ziemlich solide Strategie. Was mir gefällt, ist die Tatsache, dass man ziemlich billig aussteigen kann, wenn die EMA039s bald wieder nach dem Einstieg in eine Position zurückkehren, und doch können Sie viele Punkte liefern, wenn Sie EMA-Crossover erlauben, ihren Kurs zu führen, besonders über den längeren Zeitrahmen. Heutige Top-Performing Forex-Paare: Automatisierte Forex-Signale: Freier automatisierter Handelsservice, der Ihnen erlaubt, die Signale von über 100.000 verschiedenen Signalanbietern zu handeln. Sobald Sie Ihre Provider ausgewählt haben, werden die Signale dann automatisch in Ihrem Konto ausgeführt. Kostenlose Demo-Konten stehen zu Testzwecken zur Verfügung. Dieser Service bietet Live-Trading-Signale auf den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitrahmen von über 320.000 Symbolen, einschließlich aller Forex-Paare sowie Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe. Eine kostenlose 2-wöchige Testversion ist jetzt für eine begrenzte Zeit verfügbar. Aktuelle Beiträge Haftungsausschluss Die Informationen auf dieser Website dürfen nur zu Bildungszwecken verwendet werden und stellen keine finanzielle Beratung dar. Forex Trading trägt ein erhebliches Risiko und kann nicht für alle geeignet sein. Wenn Sie Hebel verwenden, können Sie mehr verlieren als Ihre erste Einzahlung. Erträge Offenlegung Der Autor dieser Website kann eine Affiliate-Beziehung mit bestimmten Unternehmen haben, und kann eine Provision für die Verknüpfung mit bestimmten Produkten, die später in einem Verkauf führen. Simon39s Karriere begann bei National Bank of NZ (NBNZ), wo er begann Arbeit in FX Institutionelle Verkäufe vor dem Umzug auf eine salestrading Rolle in der letzten Teil seiner Beschäftigung bei NBNZ. Während seiner Zeit dort, er auch verwaltet ihre Vanille-Stil Optionen Buch. Danach wechselte er zu Dresdner Kleinwort, wo er in einer marktführenden Kapazitäten am Arbeitsplatz arbeitete, bevor er das Licht sah und für eine Pause von den Märkten im Jahr 2007 ausging. Seine FX-Handelserfahrung war G10-Währungen mit Schwerpunkt auf Rohstoffwährungen. Simon leitet Produktentwicklung und Testing bei MahiFX. 20. September Lassen Sie die Moving Averages Guide Your Trading Als einer der am häufigsten verwendeten technischen Tools auf dem Markt der Moving Average (MA) braucht wenig Einführung in erfahrene FX Händler. Für diejenigen, die neu in der FX-Welt ein Moving Average ist ein Trend nach Werkzeug von Chartisten verwendet, die dazu beitragen, die zugrunde liegenden Trend durch Glätten Vergangenheit Preisdaten. Ein Verständnis für die Anwendung von Moving Averages ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem Händler Wissensbasis, obwohl sie oft unter vielen Händlern beschäftigt sind, vielleicht aufgrund ihrer Einfachheit. Dies kann ein kostspieliger Fehler sein, da sie ein ausgezeichnetes Timing-Tool während der Trending-Märkte sind, und die Einhaltung ihrer Regeln gibt den Händlern eine bequeme Methode zur Ausübung der Disziplin. Heute werde ich die Triple-Crossover-Methode besprechen, um die Potenz der Verwendung von mehreren gleitenden Durchschnitten zu markieren, um in stark organisierten Trends zu engagieren. Mehrere gleitende Durchschnittssysteme haben den Vorteil, die Stärken von kürzeren und längerfristigen bewegten Durchschnitten zu kombinieren und versuchen, die Gründe für die gemischten Renditen zu adressieren, die in empirischen Studien von einzelnen bewegten Durchschnitten gefunden wurden, verglichen mit Kauf - und Hold-Strategien, die in der Aktienmarktforschung belegt wurden . Ein System, das kurz - und langfristig bewegte Mittelwerte kombiniert, zielt auf eine Verringerung der falschen Handelssignale, die typisch sind, wenn nur kurzfristig bewegte Mittelwerte verwendet werden, zusammen mit dem Targeting einer Verringerung der Verzögerung bei Signalen, die auftreten, wenn ein System nur längerfristige Bewegungsdurchschnitte verwendet. Eines der am häufigsten verwendeten Triple-Crossover-Systeme ist die 4-9-18 Tage gleitende durchschnittliche Kombination beliebt bei Futures-Händler und eingeführt von R. C. Allen in seinem 1972 Buch, wie man ein Vermögen in Rohstoffen baut. Heute werde ich zeigen, dass das System auch wirksam sein kann, wenn es auf den Devisenbereich angewendet wird. Wie man das 4-9-18-Tage-Moving-Average-System einsetzt Da kürzerfristig bewegte Durchschnitte dem Preis näher gefolgt sind (aufgrund der durchschnittlich höheren Preise), wird der 4-Tages-Durchschnitt dem Trend am nächsten folgen, gefolgt in geringerem Maße Der 9-tägige und dann der 18-tägige Durchschnitt. Während eines Aufwärtstrends wird die richtige Ausrichtung also der 4-tägige Durchschnitt über dem 9-tägigen Durchschnitt sein, der über dem 18-tägigen Durchschnitt liegt, wobei die umgekehrte Ausrichtung während des Abwärtstrends gilt (4 Tage wird der niedrigste sein, gefolgt von dem 9-tägigen und dann Der 18-tägige Durchschnitt). Ein Kaufalarm findet in einem Abwärtstrend statt, wenn der 4-tägige Durchschnitt über dem 9- und 18-Tage-Durchschnitt liegt. Die Bestätigung des Kaufsignals wird empfangen, wenn der 9-Tage-Durchschnitt dann über den 18-Tage-Durchschnitt übergeht und uns unsere gewünschte gleitende durchschnittliche Ausrichtung gibt. Bei einem starken Aufwärtstrend werden die Durchschnittswerte in der korrekten Ausrichtung bleiben, obwohl bei der Konsolidierung und bei den Korrekturbewegungen einige Vermischungen auftreten können, bei denen sich einige Händler entscheiden können, Profit zu nehmen oder alternativ zu Positionen hinzuzufügen, je nachdem wie aggressiv sie handeln möchten. Für die Einfachheit heute Irsquom nur auf die strikte Anwendung der Regeln konzentrieren. Sell Alerts finden statt, wenn der Aufwärtstrend kehrt nach unten, an diesem Punkt der kürzeste (und am meisten empfindlich) 4 Tage Durchschnitt wird tauchen unter dem 9-Tage und dann die 18 ndashday Durchschnitt. Die Bestätigung des Verkaufssignals erfolgt, wenn der nächsthöhere Durchschnitt (9-Tage) unter den 18-Tage-Durchschnitt sinkt, obwohl einige Händler ihre Längen liquidieren möchten, wenn der 4-Tage-Tag den 9-Tage-Durchschnitt überquert. Die strikte Einhaltung der Regel wird sein, bis die Bestätigung empfangen wird und die korrekte gleitende durchschnittliche Ausrichtung vorhanden ist, um vorzeitige Ausgänge zu vermeiden. Letrsquos schauen jetzt auf eine Tageskarte, um zu sehen, wie gut unser System vor kurzem gearbeitet hat, in diesem Beispiel mit dem AUDUSD werden wir das System mit Simple Moving Averages (SMAs) untersuchen. Zum Vergrößern Bild anklicken Auf das Diagramm für den untersuchten Zeitraum sehen wir, dass das Triple-Crossover-System 9 Trades mit dem letzten Trading gefordert hat, der derzeit offen ist. Markierung des endgültigen Handels auf dem Markt von 1.0472 (zum Zeitpunkt des Schreibens, obwohl ich anerkenne, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Rate der letzte Handel ist geschnitten) und die Verwendung einer langen einzigen Strategie hätte einen Gewinn von 831 Pips derzeit, eine Longshort-Strategie hätte ergeben Haben die Rückkehr zu einem Gewinn von der Schwäche der Strategie verbessert ist natürlich das Potenzial für breite Stop-Verluste (maximal 113 Pips auf einem Handel in diesem Zeitraum untersucht), bevor die Mittel richtig neu ausrichten und das gegnerische Handelssignal auslösen. In nachfolgenden technischen kommentare werde ich nachsehen, wie Händler dieses Risiko abschwächen können, in der Zwischenzeit ermutige ich Händler, die Wirksamkeit der Verwendung von mehrfachen gleitenden durchschnittlichen Strategien wie diese auf ihre Lieblingswährungen über verschiedene Zeiträume zu testen. Kategorien:
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