40 Gleitender Durchschnitt

Moving Average Indicator. Shorter Länge Bewegungsdurchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, sondern auch mehr falsche Alarme Längere gleitende Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reaktionsschnell, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge ist Der Zyklus, den du verfolgst Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 30 Tage beträgt, dann ist ein 15-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Wenn 20 Tage, dann ist ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 verwenden Tagesbewegungsdurchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung, Signale leicht vor dem Markt zu generieren Andere begünstigen die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21.100 bis 200 Tag 20 bis 40 Wochenbewegungsdurchschnitte sind für längere Zyklen beliebt.20 bis 65 Tag 4 bis 13 Woche bewegte Durchschnitte sind nützlich für Zwischenzyklen und 5 bis 20 Tage für kurze Zyklen. Die einfachste gleitende durchschnittliche System erzeugt Signale, wenn der Preis kreuzt den gleitenden Durchschnitt. Go lange, wenn der Preis kreuzt über den gleitenden Durchschnitt von unten. Go kurz Wenn der Preis überquert, um unter dem gleitenden Durchschnitt von oben. Das System ist anfällig für Peitschen in riesigen Märkten, mit Preis überqueren hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen Aus diesem Grund bewegen gleitende durchschnittliche Systeme normalerweise Filter an Reduzieren Whipsaws. More anspruchsvolle Systeme verwenden mehr als ein gleitender Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für den Schlusskurs. Three Moving Averages beschäftigt einen dritten gleitenden Durchschnitt zu identifizieren, wenn der Preis reicht. Mehrere Moving Averages verwenden eine Serie Von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsamen gleitenden Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trend-Follow-Zwecke, die Verringerung der Anzahl der whipsaws. Keltner Kanäle verwenden Bands auf einem Vielfachen von durchschnittlichen wahren Bereich gezeichnet, um gleitende durchschnittliche Crossover zu filtern. Der populäre MACD Moving Average Convergence Divergence Indikator ist eine Variation der beiden gleitenden durchschnittlichen System, als Oszillator aufgetragen, die den langsamen gleitenden Durchschnitt von der schnell gleitenden Durchschnitt subtrahiert. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung der globalen Wirtschaft wird Ihnen helfen, Marktrisiken zu identifizieren und zu verbessern Ihr Timing. Moving Durchschnitte Was sind sie. Among die beliebtesten technischen Indikatoren, gleitende Durchschnitte werden verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu messen Jede Art von gleitenden Durchschnitt häufig in diesem Tutorial geschrieben als MA ist ein mathematisches Ergebnis, das durch Mittelung a berechnet wird Anzahl der vergangenen Datenpunkte Nach der Ermittlung wird der daraus resultierende Durchschnitt dann auf ein Diagramm gezeichnet, um es den Händlern zu ermöglichen, geglättete Daten zu betrachten, anstatt sich auf die alltäglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die allen Finanzmärkten innewohnen. Die einfachste Form Von einem gleitenden Durchschnitt, der in geeigneter Weise als einfacher gleitender Durchschnitts-SMA bekannt ist, wird berechnet, indem man das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten annimmt. Zum Beispiel, um einen 10-tägigen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, würden Sie die Schlusskurse aus der Vergangenheit 10 addieren Tage und dann teilen Sie das Ergebnis durch 10 In Abbildung 1 wird die Summe der Preise für die letzten 10 Tage 110 durch die Anzahl der Tage 10 geteilt, um den 10-Tage-Durchschnitt zu erreichen Wenn ein Händler einen 50-Tage-Durchschnitt sehen möchte Stattdessen würde die gleiche Art der Berechnung vorgenommen werden, aber es würde die Preise in den letzten 50 Tagen enthalten. Der daraus resultierende Durchschnitt unter 11 berücksichtigt die letzten 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Vermögenswert im Verhältnis zu Die letzten 10 Tage. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler dieses Tool einen gleitenden Durchschnitt und nicht nur ein normales Mittel anrufen. Die Antwort ist, dass, wenn neue Werte verfügbar werden, die ältesten Datenpunkte aus dem Set fallen und neue Datenpunkte kommen müssen Um sie zu ersetzen So wird der Datensatz ständig auf neue Daten umgestellt, sobald er verfügbar ist. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen berücksichtigt werden. In Abbildung 2 wird, sobald der neue Wert von 5 dem Satz hinzugefügt wird , Der rote Kasten, der die letzten 10 Datenpunkte repräsentiert, bewegt sich nach rechts und der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung gelöscht Da der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, würden Sie erwarten, den Durchschnitt des Datensatzes zu sehen Abnehmen, was es tut, in diesem Fall von 11 bis 10.Was do bewegende Mittelwerte aussehen Wie einmal die Werte der MA berechnet wurden, werden sie auf ein Diagramm gezeichnet und dann verbunden, um eine gleitende durchschnittliche Linie zu schaffen Diese geschwungenen Linien sind üblich Auf den Charts der technischen Händler, aber wie sie verwendet werden, kann drastisch mehr auf diesem später variieren Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist es möglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu jedem Diagramm hinzuzufügen, indem Sie die Anzahl der Zeitperioden, die in der Berechnung Diese geschwungenen Linien können zunächst ablenkend oder verwirrend erscheinen, aber du wirst sie gewöhnen, wie die Zeit vergeht Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, während die blaue Linie der Durchschnittspreis in den letzten 100 Tagen ist. Nun, dass Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, werden wir eine andere Art von gleitenden Durchschnitt vorstellen und untersuchen, wie es sich von dem zuvor erwähnten einfachen gleitenden Durchschnitt unterscheidet. Der einfache gleitende Durchschnitt ist bei den Händlern sehr beliebt, aber wie Alle technischen Indikatoren, hat es seine Kritiker Viele Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit der SMA begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten signifikanter sind Als die älteren Daten und sollte einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler, mehr Gewicht auf die jüngsten Daten zu geben, die seither zur Erfindung der verschiedenen Arten von neuen Mitteln geführt hat, die beliebteste davon ist Der exponentielle gleitende Durchschnitt EMA Für weitere Lesungen siehe Grundlagen der gewichteten Moving Averages und was ist der Unterschied zwischen einem SMA und einem EMA. Exponential Moving Average Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art von gleitenden Durchschnitt, die mehr Gewicht auf die jüngsten Preise in einem Versuch gibt Um es besser auf neue Informationen zu lenken Lernen Sie die etwas komplizierte Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Charting-Pakete die Berechnungen für Sie machen Aber für Sie Mathe Geeks da draußen, hier ist die EMA Gleichung. Wenn Mit der Formel, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert gibt, der als vorherige EMA verwendet werden kann. Dieses kleine Problem kann gelöst werden, indem man die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt und mit der obigen Formel fortfährt Dort haben wir Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die reale Beispiele enthält, wie man sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet. Der Unterschied zwischen EMA und SMA Jetzt haben Sie ein besseres Verständnis davon, wie die SMA und die EMA berechnet werden, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie sich diese Mittelwerte unterscheiden. Wenn Sie die Berechnung der EMA betrachten, werden Sie feststellen, dass mehr Aufmerksamkeit auf die jüngsten Datenpunkte gelegt wird, so dass es eine Art von gewichtetem Durchschnitt ist. In Abbildung 5 sind die Zahlen Von Zeitperioden, die in jedem Durchschnitt verwendet werden, ist identisch 15, aber die EMA reagiert schneller auf die sich ändernden Preise Hinweis, wie die EMA einen höheren Wert hat, wenn der Preis steigt und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt. Diese Reaktionsfähigkeit ist die Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu verwenden. Was sind die verschiedenen Tage Mean Moving Mittelwerte sind ein völlig anpassbarer Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer frei wählen kann, was Zeitrahmen sie wollen, wenn die Erstellung der Durchschnitt Die häufigsten Zeiträume Verwendet in bewegten Durchschnitten sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage Je kürzer die Zeitspanne verwendet, um den Durchschnitt zu schaffen, desto empfindlicher wird es zu Preisänderungen Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich oder mehr geglättet werden Out, der Durchschnitt wird sein Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen, um bei der Einrichtung Ihrer bewegenden Mittelwerte zu verwenden Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten für Sie arbeitet, ist, mit einer Reihe von verschiedenen Zeiträumen zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt. Beenden Sie den Abschwung mit einem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt Add to. A jüngsten Artikel in The Globe und Mail zitiert William O Neil, Autor von Wie man Geld in Aktien, die vorgeschlagen, einen Bestand zu verkaufen, wenn es s erste spürte, dass es isn Wenn ich den durchschnittlichen Investor kenne, wird er spüren, dass seine Aktie nicht richtig handeln kann, wenn die Aktie um 1 Cent niedriger geht als der Preis, den er gekauft hat. Daher ist es wahrscheinlich nicht ein guter Weg, um Aktien zu beurteilen. Statt einer solchen subjektiven Emotion gibt es eine objektivere Maßnahme, die Profis seit Jahrzehnten genutzt haben - die Verwendung des 40-wöchigen gleitenden Durchschnitts. Bevor wir uns die fantastische Kraft dieses Werkzeuges anschauen, definieren wir die Begriffe A 40-Wochen Durchschnitt ist die Summe der letzten 40 Wochen Schlusskurse geteilt durch 40 Andere Durchschnittswerte 10-Wochen, 200-Tage, etc. sind ähnlich aufgebaut Wenn diese Übung wöchentlich wiederholt wird, wird sich dieser Durchschnitt bewegen und wird ein gleitender Durchschnitt Tage vor Computern, Charting bewegten Durchschnitten war eine langwierige Aufgabe, aber heute könnte jeder dieser Durchschnitte sofort auf Diagrammdiensten wie zB aufgerufen werden. Die oben war die mathematische Definition Meine praktische Definition ist, dass der Durchschnitt die Rate, mit der das Geld ist, veranschaulicht Fließt in oder aus einer Aktie Wenn Käufer wollen, um die Aktie zu besitzen und sind bereit, mehr zu zahlen für diese Sicherheit bieten den Preis, wird der Durchschnitt steigen als Konsequenz. Das Gegenteil ist auch wahr, wenn es mehr ängstlich Verkäufer, die verkaufen würde Um jeden Preis wird der 40-wöchige gleitende Durchschnitt fallen. Deshalb, wenn ein steigender 40-Wochen-Durchschnitt aufhört zu steigen und beginnt zu sinken zeigt es, dass die Verkäufer haben die Oberhand Natürlich, da dieses Tool misst die letzten 40 Wochen, Dieser Durchschnitt bewegt sich ganz langsam, was sowohl sein Vorteil als auch sein Ausfall ist. Der Durchschnitt wird niemals ein Verkaufssignal an die Spitze geben. Der Durchschnitt könnte für Wochen oder sogar Monate steigen, bevor er sich umdreht und absteigt. Aber wann immer er die Richtung umkehrt, wann immer es ist Dreht sich um, das Signal ist klar, raus aus der Position. Verluste in der Bank von Montreal, Loblaw, Citigroup und Bear Stearns konnten alle durch den Einsatz dieses einfachen Werkzeuges erwartet und verhindert werden. Als der Durchschnitt aufhörte zu steigen, flache und dann begann Um für diese Aktien zu fallen, war es Zeit, das Schiff zu verlassen. Diese Signale kommen in der Zeit. Unendlich Das 40-wöchige gleitende Durchschnittssignal für die Bank von Montreal jetzt bei 50 25 kam am 27. Juli 2007 um 69, um ein mögliches 27-Prozent zu verhindern Für die Citigroup 26 81 kam es am 29. Juni 2007 auf 50 73, um eine potenzielle 47-Jährige zu verhindern, Pro-Cent-Verlust und für Bear Stearns 10 67 bei 147 95 am 18. Juni 2007 zu verhindern, dass satte 92-Prozent-Verlust. Are dort irgendwelche Aktien auf unserer Watch-Liste zu diesem Zeitpunkt Alle Aktien, die in der Nähe von 40 geben - woche gleitende durchschnittliche Verkaufssignal Keine im Moment, aber wir beobachten CAE und Gildan hier, sowie Altria und AT T in den Vereinigten Staaten. Ist dieses Signal unfehlbar Nein Es gibt Gelegenheiten, wenn der gleitende Durchschnitt sinkt, aber die Aktie Kehrt bald danach zurück und bewegt sich zu einem neuen Hoch. Jedoch sind solche Gelegenheiten so selten, dass es besser ist, auf das Signal zu reagieren, als sich einem riesigen potenziellen Verlust zu unterwerfen, indem er versucht, es zu verdoppeln. Dieser Artikel erschien zuerst in. Folgen Sie Ron Meisels auf Twitter RonsBriefs. Thomson Reuters 2012.All Rechte vorbehalten Republikation oder Umverteilung von Thomson Reuters Inhalt, auch durch Framing oder ähnliche Mittel, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Thomson Reuters verboten Thomson Reuters haftet nicht für Fehler oder Verzögerungen in Thomson Reuters-Inhalte oder für alle Aktionen, die in Abhängigkeit von diesen Inhalten getroffen werden Thomson Reuters und das Thomson Reuters-Logo sind Marken von Thomson Reuters und seinen angeschlossenen Unternehmen. 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