Best Short Term Trading Systeme

Überprüfung der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit aktualisiert 14. Oktober 2016 Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist das jüngste Buch von Larry Connors. Wie der Titel schon sagt, ist das Buch eine Sammlung von Handelssystemen, die für kurzfristige Geschäfte (speziell Swing Trading) konzipiert sind. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter einige allgemeine Handelsinformationen, mehrere Handelssysteme und einige Handelspsychologie. Statistiken sind ein zugrunde liegendes Thema des Buches, und Statistiken werden als Grundlage für einen Großteil der Informationen, die präsentiert wird, verwendet. Kurzfristige Handelsstrategien, die in erster Linie den SampP 500-Aktienindex und einige US-Aktienmärkte in ihren Statistiken und Beispielen verwenden, aber die Handelsinformationen (zB die Handelsstrategien), die präsentiert werden, können leicht auf andere Märkte angewendet werden (was das Buch zu Recht vorschlägt ). Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit von Larry Connors geschrieben wurde und von Trading Markets veröffentlicht wird. Das Buch ist eines von mehreren Büchern, die Larry über das Thema Finanzhandel geschrieben hat. Über den Autor Larry (Laurence) Connors ist ein professioneller Händler und offensichtlich ein Autor von Handelsbüchern. Larry ist ein technischer Händler und ein Systemhändler. Dies bedeutet, dass er technische Analyse (anstatt Fundamentalanalyse) verwendet und dass, sobald er ein Handelssystem (in der Regel mit Statistiken) erstellt hat, er diesen Systemen genau folgt (im Gegensatz zu einem diskretionären Händler). Weitere Informationen über Larry Connors finden Sie auf der Trading Markets Website. Teil eins - Einführung und Marktverhalten Der erste Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit bietet eine Einführung und eine Diskussion über Marktverhalten (d. H. Warum die Märkte bewegen, wie sie tun). Der erste Abschnitt beginnt mit einer Ein-Kapitel-Einführung, die Larry selbst, seinen Trading-Stil einführt und erklärt, warum er so stark an der statistischen Analyse glaubt. Der erste Abschnitt fährt mit sechs Kapiteln fort, die eine Reihe von sechs Regeln für das Nachdenken über Marktverhalten bieten. Die Regeln werden mit verschiedenen Diagrammen und Statistiken dargestellt, um zu erklären, warum die Regeln existieren. Einige der Regeln sind so konzipiert, dass die Händler über die Märkte auf unterschiedliche Weise nachdenken können (z. B. ob man lange Trades einträgt, wenn der Markt nach oben oder unten geht), während einige in der Natur eher statistisch sind (z. B. ob sich die Trades über Nacht erhöht Oder ihre Rentabilität verringern). Part Two - Trading Strategies Der zweite Abschnitt der Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet mehrere Handelssysteme, die für Swing-Trading auf verschiedenen Märkten konzipiert sind. Der zweite Abschnitt umfasst sechs Kapitel, die sechs Handelssysteme zur Verfügung stellen. Jedes Handelssystem wird im Detail präsentiert, einschließlich seiner Einsendungen und Ausgänge, und eine Erklärung dafür, warum das Handelssystem funktioniert. Verschiedene Statistiken werden zur Verfügung gestellt, um die Ergebnisse jedes Handelssystems in den letzten zehn Jahren zu zeigen. Einige der Strategien basieren auf demselben Prinzip (wie z. B. beim Hinzufügen in Pullbacks in einem längerfristigen Trend), und einige der Strategien sind völlig unabhängig (z. B. das Eintreffen an bestimmten Tagen des Monats). Wie sie in dem Buch vorgestellt werden, sind die Strategien für den Systemhandel konzipiert, aber sie können alle für den diskretionären Handel angepasst werden. Die Handelssysteme basieren in erster Linie auf statistischer Analyse, mit wenigen Verweisen auf einige Konzepte von Angebot und Nachfrage. Ich habe eigentlich keine der Handelssysteme selbst getestet, also kann ich nicht sagen, ob sie rentabel sind oder nicht. Wenn Sie sich entscheiden, irgendwelche der Handelssysteme zu handeln, die in dem Buch enthalten sind, empfehle ich Ihnen, Ihre eigenen Tests durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Live-Trades machen (wie ich bei jedem Handelssystem empfehlen würde). Teil drei - Handelspsychologie und Recap Der dritte und letzte Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit diskutiert Handelspsychologie und bietet eine kurze Zusammenfassung des Buches. Der dritte Abschnitt diskutiert die Handelspsychologie in Form mehrerer Fragen, die sofortige Entscheidungen erfordern würden, wenn sie während des Handels entstanden sind. Zum Beispiel, wenn Sie versehentlich in einen langen Handel eingetreten sind, als Sie dachten, dass Sie in einen kurzen Handel eingetreten sind, was würden Sie tun (z. B. in einen gewinnbringenden Handel führen, den Handel sofort mit einem kleinen Verlust beenden usw.) Der dritte Abschnitt dann Präsentiert ein Interview von Larry Connors mit Richard Machowitz. Richard ist kein Händler, aber das Interview wird als Beispiel dafür gegeben, wie die Psychologie eine wichtige Rolle im Handel und anderen Aspekten des Lebens spielt. Schließlich schließt das Buch mit einer kurzen Zusammenfassung der Informationen, die im ganzen Buch vorgestellt wurde. Mit dem Buch in Ihrem Trading Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet einige sehr nützliche Informationen, aber es ist nicht ein Schritt für Schritt handeln Handbuch. Das Buch geht davon aus, dass der Leser ein gutes Verständnis von Trading-Grundlagen hat (z. B. lange und kurze Trades, Order-Typen etc.), aber es erfordert keine spezielle Menge an Handelserfahrung. Die Handelssysteme sind sehr einfache (als nicht komplizierte) Systeme, so dass sie von Händlern jeglicher Erfahrung verstanden werden können. Wie bei jedem Handelsbuch, Short Term Trading Strategies, die Arbeit beinhaltet einige Dinge, die ich nicht ganz zustimmen. Zum Beispiel, das Kapitel diskutieren Stop-Loss-Befehle besagt, dass sie nicht verwendet werden sollten. Ich glaube, dass Stop-Loss-Aufträge immer verwendet werden sollten, und dass jeder Grund für die Nicht-Verwendung eines Stop-Losses (wie z. B. Ausrichtung von Stop-Loss-Bestellungen von anderen Händlern) mit einem besseren Stop-Loss-Management (wie z. B. die Platzierung Stop-Loss-Aufträge bei unauffälligen Preise). Professionelle Händler werden in der Lage sein, die Informationen, die zur Verfügung gestellt wird, zu entscheiden und entscheiden ganz schnell (auch sofort), wenn sie es auf ihren eigenen Handel anwenden möchten. Weniger erfahrene Händler müssen sicherstellen, dass sie die Konzepte hinter den Informationen und die Konsequenzen ihrer Verwendung verstehen, bevor sie entscheiden, was in ihrem eigenen Handel zu verwenden ist. Writing Style Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein relativ kurzes Buch, (125 Seiten), und der Schreibstil ist einfach und auf den Punkt (d. H. Es gibt sehr wenig Fremdinformationen). Dies macht das Buch leicht zu lesen für erfahrene Händler, aber völlig neue Händler können nicht alles sofort verstehen. Ein professioneller Händler wäre in der Lage, das Buch innerhalb von ein paar Stunden zu lesen, während ein weniger erfahrener Trader kann ein paar Tage brauchen, um das Buch zu lesen. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit die meisten ihrer Informationen in einem Text-Format, ergänzt mit ein paar grundlegenden Charts präsentiert. Ich hätte mir noch ein paar grafische Diagramme von Beispiel-Trades vorzuziehen, aber das ist nur für meinen eigenen Genuss, da der Mangel an Charts nicht von den Informationen selbst ablenkt. Schlussfolgerung und Empfehlung Als ich beschloss, kurzfristige Handelsstrategien zu lesen und zu überprüfen, die funktionieren. Ich erwarte einen weiteren Lauf des Mühlenhandelsstrategiebuches, aber das ist nicht der Fall. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein Trading-Strategie-Buch, aber sein Format und Schreiben Stil unterscheiden sie von der Standard-Trading-Strategie Bücher. Ich genoss den unkomplizierten Stil, weil es mir erlaubte, mehr Zeit damit zu verbringen, über die Handelsinformationen nachzudenken, anstatt unnötige Informationen zu lesen. Ich habe es auch genossen, das ganze Buch in einem Abend zu lesen. Ich empfehle kurzfristige Handelsstrategien, die für professionelle Händler arbeiten, die daran interessiert sind, wie andere professionelle Händler handeln, oder die nach einem neuen Handelssystem suchen, das auf Statistiken basiert oder auf der Suche nach einem erholsamen (aber immer noch nützlichen) Lesestoff sind . Ich empfehle auch kurzfristige Handelsstrategien, die für neue Händler arbeiten, die ein gutes Verständnis der Handelsgrundlagen haben und ihre Handelsausbildung ergänzen möchten, ohne ihre Hand bei jedem Schritt zu halten. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit lohnt sich zu lesen, und es wird einen Platz in meiner Handelsbibliothek haben (die meisten Handelsbücher nicht). Der empfohlene Preis von Short Term Trading Strategies, die Arbeit ist 49,95, so ist es preislich erschwinglich, und ist ein lohnender Kauf für sich selbst oder als Geschenk für einen anderen Händler. Kurzfristige Handelsstrategien, die die Arbeit direkt von der Trading Markets-Website erworben werden kann. Vollständiger Artikel anzeigen Continue Reading. Best Kurzfristige Handelsstrategien 8211 ATR Berechnung Die 20 Tage verblassen ist eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien für jeden Markt Guten Tag alle, ich wollte alle Leser unseres Blogs wissen lassen, dass die letzten beiden Artikel Und Videos über das Zusammenstellen einiger der besten kurzfristigen Handelsstrategien erhielten wunderbare Kritiken von unseren Lesern, und ich wollte allen dafür danken. Dies ist der letzte Teil der Serie und ich werde über die Stop-Loss-Platzierung gehen und Gewinn Ziel Platzierung für unsere 20-Tage-Fade-Strategie, die ich in den letzten 2 Tagen gezeigt habe. Wenn Sie die Artikel nicht gelesen haben oder die Videos gesehen haben, gibt es einen Link zu beiden unten. Montag8217s Tutorial Dienstag8217s Tutorial Am Montag habe ich gezeigt, wie die Erhöhung der Länge eines gleitenden Durchschnittes erhöht Ihre Chancen der Trades gehen Sie Ihren Weg. Die beste Zahl war in der Nähe von 90 Tagen. Diese Übung zeigte, wie die Erhöhung Ihrer gleitenden Durchschnitt oder Ihre Ausbruch Länge von 20 Tagen bis 90 Tage können Sie Ihren Prozentsatz der profitablen Trades von 30 Prozent Profitabilität auf etwa 56 Prozent Rentabilität zu erhöhen, das ist riesig. Am Dienstag habe ich gezeigt, wie wir eine Methode, die schreckliche Gewinn-Verhältnis hat und umgekehrt, um einen sehr hohen Prozentsatz der Gewinner im Vergleich zu Verlierern zu nehmen. Ich nahm die 20-tägigen Ausbrüche, die eine schreckliche Gewinnquote ergaben und sie umkehrten. Anstatt 20 Tage Ausbrüche zu kaufen, würden wir sie verblassen und das Gleiche tun. Ich habe auch ein paar Filter zur Erhöhung der Chancen noch weiter. Die Methode heißt die 20 Tage verblassen und heute werde ich die Stop-Loss-Platzierung und die Profit-Ziel Platzierung für diese Strategie zu decken. Einige der besten kurzfristigen Trading-Strategien sind einfach zu lernen und Handel Ich empfehle Ihnen, Aufmerksamkeit zu zahlen, weil ich diese Methode, um etwa 70 Prozent Gewinn zu Verlust-Verhältnis bieten und führt besser als die Mehrheit der Handelssysteme, die für Tausende von Dollar zu verkaufen. Denken Sie daran, da8217 keine Korrelation zwischen teuren oder komplexen Handelsmethoden und Rentabilität. Die 20-Tage-Fade bleibt eine der profitabelsten und eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien, die ich je gehandelt habe, und ich habe fast jede Strategie gehandelt, die Sie sich vorstellen können. Wie funktioniert die ATR-Indikator-Arbeit Die ATR-Indikator steht für Average True Range, es war eine der wenigen Indikatoren, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden und in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt wurden. Obwohl das Buch geschrieben und veröffentlicht wurde vor dem Computerzeitalter, überraschend hat es den Test der Zeit widerstanden und mehrere Indikatoren, die in dem Buch vorgestellt wurden, bleiben einige der besten und beliebtesten Indikatoren für kurzfristige Handel bis heute verwendet. Eine sehr wichtige Sache im Auge zu behalten, um die ATR-Indikator ist, dass it8217s nicht verwendet, um die Marktrichtung in irgendeiner Weise zu bestimmen. Der einzige Zweck dieses Indikators ist es, die Volatilität zu messen, so dass Händler ihre Positionen anpassen können, Stopps und Gewinnziele auf der Grundlage von Zunahme und Abnahme der Volatilität. Die Formel für die ATR ist ganz einfach: Wilder begann mit einem Konzept namens True Range (TR), das als das größte der folgenden definiert ist: Methode 1: Current High weniger die aktuelle Low Methode 2: Current High weniger die vorherige Close ( Absolutwert) Methode 3: Aktuell Niedrig Weniger der vorherigen Schließen (absoluter Wert) Einer der Gründe, warum Wilder eine der drei Formeln benutzte, war, dass seine Berechnungen Lücken ausmachten. Bei der Messung der Differenz zwischen dem hohen und niedrigen Preis werden Lücken nicht berücksichtigt. Durch die Verwendung der größten Anzahl aus den drei möglichen Berechnungen stellte Wilder sicher, dass die Berechnungen Lücken darstellten, die während der Übernachtungen auftreten. Denken Sie daran, dass alle technischen Analyse-Charting-Software die ATR-Indikator eingebaut hat. Deshalb müssen Sie alles manuell selbst berechnen. Allerdings hat Wilder eine 14-tägige Periode verwendet, um die Volatilität zu berechnen. Der einzige Unterschied, den ich mache, ist eine 10-tägige ATR anstelle des 14-tägigen. Ich finde, dass der kürzere Zeitrahmen mit kurzfristigen Handelspositionen besser widerspiegelt. Die ATR kann intra-day für Day-Trader verwendet werden, ändern Sie einfach die 10 Tage auf 10 Bars und die Indikator berechnet die Volatilität auf der Grundlage der Zeit, die Sie gewählt haben. Hier ist ein Beispiel dafür, wie die ATR aussieht, wenn sie zu einem Diagramm hinzugefügt wird. Ich werde die Beispiele von gestern verwenden, damit du über den Indikator lernen kannst und wie wir ihn gleichzeitig benutzen. Bevor ich in die Analyse einsteige, lass mich dir die Regeln für den Stop-Loss und Gewinnziel geben, damit du sehen kannst, wie es visuell aussieht. Der Stop-Loss-Level ist 2 10 Tage ATR und das Profit-Ziel ist 4 10 Tage ATR. Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was die 10-Tage-ATR gleich ist, bevor Sie den Auftrag eintragen Subtrahieren Sie die ATR von Ihrem tatsächlichen Einstiegsebene. Dies wird Ihnen sagen, wo Sie Ihren Stop-Loss Level platzieren. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie ich das Gewinnziel mit der ATR berechnet habe. Die Methode ist identisch mit der Berechnung Ihrer Stop-Loss-Levels. Sie nehmen einfach die ATR den Tag, an dem Sie die Position betreten und multiplizieren Sie sie mit 4. Die besten kurzfristigen Handelsstrategien haben Gewinnziele, die mindestens die doppelte Größe Ihres Risikos sind. Beachten Sie, wie die ATR-Ebene ist jetzt niedriger bei 1,01, das ist Rückgang der Volatilität. Don8217t vergessen, die ursprüngliche ATR-Ebene verwenden, um Ihren Stop-Loss zu berechnen und Ziel Ziel Platzierung. Die Volatilität sank und ATR ging von 1,54 auf 1,01. Verwenden Sie die Original-1.54 für beide Berechnungen, der einzige Unterschied ist Profit-Ziele erhalten 4 ATR und Stop-Loss Level erhalten 2 ATR. Wenn Sie lange Positionen einnehmen, müssen Sie den Stop-Loss ATR von Ihrem Eintrag subtrahieren und die ATR für Ihr Gewinnziel hinzufügen. Für kurze Positionen, müssen Sie das Gegenteil tun, fügen Sie die Stop-Loss ATR zu Ihrem Eintrag und subtrahieren Sie die ATR aus Ihrem Gewinnziel. Bitte überprüfen Sie dies, so dass Sie don8217t verwirrt, wenn mit ATR für Stop-Loss-Platzierung und Gewinn Ziel Platzierung. Dies schließt unsere drei Teilreihen zu den besten kurzfristigen Handelsstrategien ab, die in der realen Welt arbeiten. Denken Sie daran, die besten kurzfristigen Handelsstrategien müssen nicht kompliziert sein oder kosten Tausende von Dollar, um rentabel zu sein. Für mehr zu diesem Thema gehen Sie bitte zu: Technische Analyse Trading 8211 Double Tops und Bottoms und lernen technische Analyse 8211 Der richtige Weg Alles Gute, Senior Trainer von Roger Scott, Vielleicht das beste Markt-Timing-System immer CHAPEL HILL, NC (MarketWatch ) Kreide einen weiteren Sieg für eines der leistungsstärksten Börsen-Timingsysteme aller Zeiten. Nachdem die meisten der Mai-Juni-Korrektur ordentlich abgewickelt worden war, wurde dieses System während der letzten Juniwoche gerade noch rechtzeitig für die explosive Rallye, die bald folgte. Und dann ging das System zurück zu 100 Bargeld am letzten Freitag in der Nähe und damit den großen Tag, der die Anleger am ersten Handelstag dieser Woche begrüßte. Was ist dieses Timing-System mit so flinken Beinarbeit Es ist das Seasonality Trading System, das von Norman Fosback in den frühen 1970er Jahren geschaffen wurde. Fosback war Präsident des Instituts für ökonometrische Forschung aus den frühen 1970er Jahren bis Ende der neunziger Jahre, und er bearbeitet derzeit einen Investmentberatungsdienst namens Fosbacks Fund Forecaster. Obama drückt für großes Defizit-Abkommen Obama drückt Führer in beide Parteien, um das größtmögliche Defizit-Verkleinerungsgeschäft zu liefern. "Wenn nicht jetzt, wenn er fragt, Fosback stellte dieses Timing-System Mitte der 1970er Jahre vor und nannte es eines der besten kurzfristigen Indikatoren, die er je erlebt hatte. Das System fordert, dass 100 in Aktien an den Wendungen eines jeden Kalendermonats und vor dem Austausch Urlaub. Es ist in bar zu allen anderen Zeiten. Glaub es oder nicht, das ist es. Die Performance von Seasonality Timing Systems ist risikoadjustiert. Es ist gut vor einem der anderen Markt-Timing-Systeme der Hulbert Financial Digest (HFD) hat in den letzten drei Jahrzehnten verfolgt. Betrachten Sie ein hypothetisches Portfolio, das von der HFD konstruiert wurde, die in den Wilshire 5000 Index investiert wurde, wann immer das Fosbacks-System auf einem Kaufsignal und in 90-tägigen Schatzwechselrechnungen zu allen anderen Zeiten war. Seit den frühen achtziger Jahren hat dieses hypothetische Portfolio im Gegensatz zu den Wilshires 11.1 eine 11,4 jährliche Rendite erzielt. Mit anderen Worten, trotz des Bargeldes mehr als die Hälfte der Zeit, hat das Portfolio dennoch mehr Geld als der Markt selbst gemacht. Das ist eine Gewinnkombination. Obwohl es in den letzten Jahren einige Schluckauf hatte, zeigt das System keine Anzeichen dafür, dass er seine Berührung verliert. Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist es zum Beispiel vor einem Buy-and-Hold um 0,1 Prozentpunkte pro Jahr, auf Jahresbasis. Erstaunlich, für ein solches Star-Performer, könnte dieses System nicht einfacher sein. Das einzige, was du wissen musst, ist der Tag des Monats. Keine Notwendigkeit für Phantasie Computer oder anspruchsvolle Software oder um die Märkte auf einer Minute-by-Minute oder Tag für Tag zu verfolgen. In der Tat gibt es keine Notwendigkeit, den Markt überhaupt zu verfolgen. Es ist möglich, Monate und Jahre im Voraus anzugeben, wann das System in Aktien und in bar sein wird. Das nächste Mal wird es in den Markt gehen, zum Beispiel ist 27. Juli. Warum funktioniert dieses System Arbeit Forschung von Wharton University Professor Donald Keim durchgeführt hat festgestellt, dass es unterschiedliche Kalender-basierte Muster, wie Aktienhandel, wahrscheinlich, weil der wann Periodische Rentenversicherungsbeiträge trafen auf den Markt, steuerliche Verlustverkäufe und kurzfristige Händler widerwillig, um Aktien über einem langen Urlaubswochenende ausgesetzt zu sein. Mehrere Worte der Vorsicht sind jedoch in Ordnung: Weil das System viel Handel rund 17 Rundreisen pro Jahr beinhaltet, ist es in der Tat entscheidend, dass Sie dem System unter Verwendung von Leerlauffonds ohne Rücknahmegebühren folgen. Mit diesem Handelsvolumen ist darüber hinaus keine günstigere steuerliche Behandlung für langfristige Veräußerungsgewinne zulässig. Und vielleicht am wichtigsten ist kein Systemerfolg. Dennoch kenne ich kein anderes Markt-Timing-System, das so viele Jahrzehnte erschaffen wurde wie dieses, das in Echtzeit so erfolgreich war wie dieses. Wenn Sie auf die vergangene Leistung wetten wollen, ist dies definitiv zu beachten. Verwandte Themen Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Die zuletzt verkauften Daten werden von NASDAQ bereitgestellt. Weitere Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. Keine Ergebnisse gefundenShort Term Trading Strategies 8211 Lernen Sie die RSI Indicator Heute I8217m zu einem der beliebtesten Indikatoren für kurzfristige Handelsstrategien zu diskutieren. Relative Strength Index (RSI) ist ein Impuls-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen misst. Der RSI-Indikator wurde von J. Welles Wilder erfunden und verfügt über RSI in seinem 1978er Buch, New Concepts in Technical Trading Systems zusammen mit einigen anderen Indikatoren, die ich in den nächsten Wochen zeigen werde. Der RSI schwankt zwischen null und 100. Traditionell wird RSI als überkauft angesehen, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Ich werde ersparen die Formel, um die RSI-Indikator zu berechnen, weil die Indikator ist auf jeder Charting-Software online und offline so da8217s kein Grund Manuell etwas zu berechnen. Das einzige, was angepasst werden muss, ist die Zeitspanne. Wilder traditionell verwendet 14 Tage, um den RSI-Oszillator zu berechnen, während ich es vorziehe, einen kürzeren Zeitraum zu verwenden. Ich finde, dass die 10 Tage oder 10 Bar, wenn Sie Tag Handel arbeitet sehr gut für kurzfristige Marktschwankungen. So dass8217s das einzige, was du ändern musst, wenn du diesen Oszillator benutzt hast. Kurzfristige Handelsstrategien 8211 Führende und Lagging Indikatoren Es gibt viele Indikatoren, die Händler verwenden, um kurzfristige Handelsstrategien zu handeln, die meisten Indikatoren sind in zwei Bereiche unterteilt. Ein Bereich ist nachlaufende Indikatoren, das sind Indikatoren, die die Preiswirkung bestätigen und verfolgen. Eine gleitende durchschnittliche Spuren und folgt dem Preis Trend, gibt es Informationen an Händler nach der Tatsache. Lagging Indikatoren werden häufig als Trend folgen, weil sie entworfen sind, um Händler zu bekommen und halten sie in solange der Trend ist intakt. Als solche sind diese Indikatoren im Handel oder seitlichen Märkten nicht wirksam. Ein weiterer Nachteil der nachlaufenden Indikatoren ist, weil sie nacheil sind, und die Richtung nach der Tatsache, sie können dazu führen, dass Sie in einen Trend viel später und nachdem das anfängliche Signal erzeugt wurde. Für den Trend sind sie jedoch die besten Indikatoren für kurzfristige Handelsstrategien. Der Moving Average ist großartig für Trend, aber es folgt Preis und generiert Signale nach dem Trend bereits begonnen Der Moving Average gab ein Kaufsignal 6 Tage und 2,50 nach dem Markt umgekehrt Richtung führende Indikatoren auf der anderen Seite sind entworfen, um Preisbewegungen zu führen, in Mit anderen Worten wird der führende Indikator ein Signal geben, bevor ein Trend oder eine Umkehrung tatsächlich eingetreten ist. Es gibt einige Vorteile, die der führende Indikator auch bietet. Die frühzeitige Signalisierung für Ein - und Ausstieg ist die wichtigste Voraussetzung für die Verwendung von Leitindikatoren. Führende Indikatoren arbeiten am besten in abgehackten oder Trending-Märkten, wenn sie in Trending-Märkten eingesetzt werden, empfiehlt es sich, diese Indikatoren nur in Richtung des Haupttrends zu nutzen. Wenn der Markt höher ist, würde ich nur lange Trades mit dem RSI Indicator nehmen und wenn der Markt nach unten tendiert, würde ich nur empfehlen, Trades zu gehen, die kurz sind. Die beste Verwendung für Oszillatoren wie RSI-Indikator ist es, kurzfristige überkaufte und überverkauft Ebenen in abgehackten Märkten zu messen, dies ist, wo diese Indikatoren gedeihen. Eine der besten Möglichkeiten, den RSI-Indikator zu verwenden, ist, für Divergenzen zwischen dem analysierten Markt und dem Indikator selbst zu messen. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der zugrunde liegende Bestand oder irgendein anderer Markt einen niedrigeren Tiefstand macht und der RSI einen höheren Tiefstand bildet. RSI bestätigt nicht das niedrigere niedrig und dies zeigt Verstärkungsdynamik. Bullish Divergence 8211 Intel bewegt sich weiter, während der RSI-Indikator höher ist 8211 Good Buying Opportunity Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn der Bestand oder ein anderer Markt einen höheren High - und RSI bildet. RSI bestätigt nicht das neue Hoch und dies zeigt eine schwächere Dynamik. Microsoft bewegt sich höher, während der RSI-Indikator sich bewegt 8211 Good Selling Opportunity Sie können eine ziemlich gute Idee bekommen, indem Sie diese Beispiele anschauen, wie die RSI-Indikator Trendumkehrsignale erzeugt. Die wichtigste Sache, um über die Verwendung von Oszillatoren wie der RSI-Indikator zu erinnern ist die Tatsache, dass sie nur gut funktionieren in Reichweite gebunden oder choppy Märkte. Märkte, die Trends sind, reagieren in der Regel viel besser auf den Trend nach Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Umgekehrt empfehle ich es mit einem gleitenden Durchschnitt in einem abgehackten Markt it8217s der schnellste Weg zur Katastrophe. Achten Sie darauf, die allgemeine Steigung oder Richtung des Trends vor der Anwendung dieser Indikatoren zu überprüfen. Der RSI-Indikator ist einer der beliebtesten Indikator-Trader für kurzfristige Trading-Strategien, ich werde in den nächsten Wochen mehrere Tutorials machen und zeigen, wie man ein kurzfristiges Handelssystem mit diesem Indikator baut. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: Roger Scott Senior Trainer Market Geeks