Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige vorstellen Verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis für ein Vermögenswert Bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt sein Signalisieren den Beginn eines Abwärtstrends und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Langpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Der zweite Typ der Crossover tritt auf, wenn a Kurzfristige durchschnittliche Kreuze durch einen langfristigen Durchschnitt Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass das Momentum in eine Richtung verschoben wird und dass eine starke Bewegung wahrscheinlich annähern wird. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeit - Langfristiger Durchschnitt, während ein Verkaufssignal durch eine kurzfristige durchschnittliche Überquerung unterhalb eines langfristigen Durchschnittes ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Durchschnittliche Farbband Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gliederung auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die Andere ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft reduziert die Anzahl der falschen Signale Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie in der Triple gesehen Crossover-Methode, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend wird sich fortsetzen. Dies ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie fügen Hinzufügen von Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser sein Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen Die sich bewegenden Mittelwerte bewegen sich in die gleiche Richtung, der Trend wird stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsbedingungen auf veränderte Bedingungen entfallen auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen Einer der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu Art des Durchschnitts ist gut, um langfristige Trends Umkehrungen zu identifizieren. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um ein Vertrauen über einen bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt kreuzt und Ist mindestens 10 über dem Durchschnitt vor der Auftragsvergabe Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte Führen zu fühlen, wie Sie das Boot verpasst haben Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um herauszufinden, wenn Sie es einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, Investieren mit Vertrauen. Moving Average Envelope Eine weitere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als Umschlag bekannt Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz Zum Beispiel in der folgenden Tabelle ist ein 5 Umschlag Platziert um einen 25-tägigen gleitenden Durchschnitt Trader werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach der Annäherung an eine der Ebenen umkehrt. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren , Und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung der Mitte Durchschnitt zu sehen. Moving Average Crossover-Strategie. On dieser Seite Ich möchte Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme nehmen Sie verwendet zwei einfache gleitende Durchschnitte sma s und die anderen verwendet Drei sma s. Ever dachte über die Verwendung eines Dual-Gleit-Durchschnitt-System zu handeln. Wenn Sie erwägen, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Übergänge zu betreten und zu verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple MA-System zu vergleichen, um sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder zu vergleichen Andere Handelsinstrumente sowie verschiedene Zeiträume oder Zeitrahmen Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber seien Sie vorsichtig, sich nicht auf optimierte oder kurvenreiche Ergebnisse zu verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, können wir über einige Grundlagen gehen First. WHAT SA MOVING DURCHSCHNITTLICHES CROSSOVER. Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine doppelte gleitende durchschnittliche Crossover, die ein Kaufsignal bullish Crossover initiieren würde. Ein schneller gleitender Durchschnitt 8 sma - blaue Kreuze über einem langsameren Durchschnitt 13 sma - gelb. Notice that Das Signal ist nicht bestätigt, bis das Ende der Bar Dies bedeutet, dass die tatsächliche Eintrag im Live-Handel wäre irgendwo in der nächsten Bar Most wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie Port getan keine Backtesting noch, diese Art von einfachen System wird Vermutlich einer der ersten, die du tustest, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn du diesen Weg hinuntergehst, findest du, dass der Eröffnungspreis der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo die Backtesting Software je nach Einstellung ist Wird die simulierten Trades platzieren, was vernünftig ist, denn wenn man eigentlich mit automatisierten Trading-Software handelte, ist dies eine enge Annäherung, wo dein Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stop-Reverse-System würde dieser lange Eintrag nicht bis zum blauen, Schneller MA überquert unter die gelbe, langsame MA Diese MA bärische Crossover verlässt nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Handel in die entgegengesetzte Richtung So, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen ist der Trader immer im Handel, lang oder kurz. Sie nehmen einen Blick auf ein intraday Beispiel im Laufe eines Tages. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. Wir verwenden ein 5 Minuten Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten für das erste Beispiel Fast 8 sma - grün und langsam 13 sma - gelb. Ich wählte diesen besonderen Tag, denn ich wollte das veranschaulichen, was für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie sehr typisch ist. Der erste lange Handel nach 11.00 Uhr geht sehr gut und fängt tatsächlich einen guten Pullback-Eintritt. Der Ausstieg um 12.00 Uhr ist rentabel. Aber ich möchte, dass ich dich gerne beobachte, ist die abschreckende Preisaktion zwischen 12 00 - 3 00 Hier können doppelte MA-Systeme Ihre Gewinne wirklich schleifen. Die MAs, die gerade hin und her peitschen, verursachen drei Verluste in einer Reihe, vermutlich verdampfen sie Gewinne aus dem ersten Handel Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag gehandelt hat, glücklicherweise hätten sie einen anständigeren Siegerhandel bei 2 30 gesehen. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt Scheitern miserabel während choppy Preis-Aktion, sie arbeiten sehr gut während Tendenz Preis Aktion. Wenn Sie Backtest diese einfachen Stop-und Reverse-Systeme, und inspizieren eine, die kommt mit einem Gewinn, werden Sie wahrscheinlich, dass der Gewinn ist weniger als 50, aber Der durchschnittliche Gewinner wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil die gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme im Wesentlichen Trendhandelssysteme sind. Und Trendhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft für einen kleinen Prozentsatz der Gewinner und ein gutes Verhältnis. In den Charts unter L Lange, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING DURCHSCHNITTLICHER CROSSOVER. So weit die Diskussion konzentriert sich um ein Stop-Reverse-Typ-System, wobei ein Signal für einen Ausgang, produziert auch einen Handel in die entgegengesetzte Richtung Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt einführen Das System kann dort eine Periode der Neutralität sein Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - Sie re in bar. Für dieses Beispiel werden wir ein 3-minütiges Diagramm und drei einfache gleitende Durchschnitte 4 sma, 10 sma und 50 verwenden Sma. Die Regeln sind sehr einfach Wenn die langsame Linie 50 sma steigt, und die schnelle Linie 4 sma kreuzt über der Mittellinie 10 sma, gibt es ein Kaufsignal Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, um Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre es, nur lange Einträge zu nehmen, wenn sowohl die schnelle als auch die mittlere Gleitende Mittelwerte sind über dem langsamen sma. Be bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden 3 Variablen, anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und damit die Schaffung vieler möglicher Kombinationen zu testen. Natürlich , Backtesting-Software macht dies ein Schnappschuss, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität doesn t immer ein besseres System Häufig kann ein einfacheres System robuster sein unter Test. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie Interesse an bewegten Durchschnitten haben, könnten Sie auch Ich möchte meine Seite auf, wie man gleitende Durchschnitte als nachlaufenden Stop verwenden. Moving Durchschnittliche Crossovers. Moving durchschnittliche Crossover sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages verwenden Eine Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über a Langsamer Moving Average iea längere Periode Moving Average, die als eine bullish Crossover oder unterhalb der als bärische Crossover gilt. Das Diagramm unten der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage-Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Durchschnitt dieses Moving Average-Paar wird oft von großen Finanzinstituten als eine lange Reichweite Indikator der Marktrichtung angesehen. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average ist in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ganz ausgelegt interpretiert Stark Ein Händler könnte erwägen, wenn der kürzere 50-Tage-SMA über die 200-Tage-SMA kreuzt und im Gegensatz dazu ein Händler in Erwägung ziehen könnte, wenn der 50-Tage-SMA unter dem 200-Tage-SMA kreuzt SP 500, beide potenziellen Kaufsignale wären äußerst rentabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass der 50-tägige, 200-tägige Simple Moving Average Crossover eine sehr langfristige Strategie ist. Für diejenigen Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossovers verwenden, könnte die 3 Simple Moving Average Crossover Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist in der unten aufgeführten Tabelle von Wal-Mart WMT Stock gezeigt. Die 3 Simple Moving Average Methode könnte interpretiert werden Wie folgt. Die erste Crossover der schnellsten SMA im Beispiel oben, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung, dass die Preise könnten umgekehrt Trend aber in der Regel ein Händler würde nicht einen tatsächlichen Kauf Oder verkaufen Sie dann dann. Sie später die zweite Crossover der schnellsten SMA 10-Tage und die langsamste SMA 50-Tage, könnte ein Händler zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden für die Verwendung der 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, Einige sind unten vorgesehen. Ein eher konservativer Ansatz könnte sein, bis der mittlere SMA 20-Tag über die langsamer SMA 50-Tage überquert, aber das ist im Grunde eine zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte ein Geld in Erwägung ziehen Management-Technik für den Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA überquert die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA über die langsamer SMA überquert. Anstatt Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA Kreuzt die nächstschnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA die langsame SMA überquert und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA die langsame SMA überkreuzt. Eine Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages exponentiell nutzt, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator siehe Exponential Ribbon. Moving Durchschnittliche Crossover sind oft gesehen Werkzeuge von Händlern In der Tat Crossovers sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator sehen MACD Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Prüfung in einem Handelsplan. Die Informationen Oben ist nur für Informations - und Unterhaltungszwecke und stellt keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung Der Handel ist inhärent riskant Haftbar für irgendwelche besonderen oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zu verwenden, die Materialien und Informationen, die auf dieser Website zur Verfügung gestellt werden. Siehe vollständiger Haftungsausschluss.
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