Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien Hedging ist die Praxis des Kaufs und der Holding von Wertpapieren, um das Portfolio-Risiko zu reduzieren. Diese Wertpapiere sollen sich in eine andere Richtung bewegen als der Rest des Portfolios - zum Beispiel, wenn andere Investitionen zurückgehen. Eine Put-Option auf eine Aktie oder ein Index ist das klassische Hedging-Instrument. Wenn es richtig gemacht wird, reduziert die Absicherung die Unsicherheit und die Höhe des Kapitalrisikos bei einer Investition erheblich, ohne die potenzielle Rendite deutlich zu reduzieren. Wie seine getan Hedging klingt wie ein vorsichtiger Ansatz zu investieren, bestimmt, um Sub-Markt-Renditen bieten, aber es ist oft die aggressivsten Investoren, die sich hedge. Durch die Verringerung des Risikos in einem Teil eines Portfolios kann ein Anleger oft mehr Risiko an anderer Stelle annehmen, seine absoluten Renditen erhöhen und bei jeder einzelnen Investition weniger Kapital in Gefahr bringen. Hedging wird auch dazu beitragen, dass Investoren künftige Rückzahlungsverpflichtungen erfüllen können. Zum Beispiel, wenn eine Investition mit geliehenem Geld gemacht wird, sollte eine Absicherung vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die Schulden zurückgezahlt werden kann. Oder wenn eine Pensionskasse künftige Verbindlichkeiten hat, dann ist sie nur für die Absicherung des Portfolios gegen katastrophalen Verlust verantwortlich. Downside-Risiko Die Preisbildung von Sicherungsinstrumenten steht im Zusammenhang mit dem potenziellen Abwärtsrisiko in der zugrunde liegenden Sicherheit. In der Regel, je mehr Abwärtsrisiko der Käufer der Hecke sucht, um den Verkäufer zu übertragen. Desto teurer ist die Hecke. Downside-Risiko und folglich Optionspreise ist in erster Linie eine Funktion von Zeit und Volatilität. Die Begründung ist, dass, wenn eine Sicherheit in der Lage ist, erhebliche Preisbewegungen auf einer täglichen Basis, dann eine Option auf die Sicherheit, die Wochen, Monate oder Jahre in der Zukunft abläuft, wird sehr riskant und daher teuer. Auf der anderen Seite, wenn die Sicherheit ist relativ stabil auf einer täglichen Basis, gibt es weniger Abwärtsrisiko, und die Option wird weniger teuer sein. Aus diesem Grund werden korrigierte Wertpapiere manchmal zur Absicherung verwendet. Wenn eine einzelne Small-Cap-Aktie zu volatil ist, um sich erschwinglich zu sichern, könnte sich ein Investor mit dem Russell 2000 absichern. Der Ausübungspreis einer Put-Option stellt die Höhe des Risikos dar, die der Verkäufer übernimmt. Optionen mit höheren Ausübungspreisen sind teurer, bieten aber auch mehr Preisschutz. Natürlich ist an einem gewissen Punkt der Kauf zusätzlicher Schutz nicht mehr kostengünstig. Beispiel - Hedging gegen Downside Risk Der SPY, der SampP 500 Index ETF. Ist Handel bei 147,81 Erwartete Rendite bis Dezember 2008 ist 19 Punkte Put Optionen verfügbar, alle auslaufende Dezember 2008 In dem Beispiel, Kauf-Puts zu höheren Streik-Preisen führt zu weniger Kapital in Gefahr in der Investition, sondern drückt die gesamte Investition zurück nach unten. Pricing Theorie und Praxis In der Theorie, eine perfekt Preishete, wie eine Put-Option, wäre eine Null-Summe-Transaktion. Der Kaufpreis der Put-Option wäre genau gleich dem erwarteten Abwärtsrisiko des zugrunde liegenden Wertpapiers. Allerdings, wenn dies der Fall wäre, wäre es wenig Grund, keine Investitionen abzusichern. Natürlich ist der Markt nirgendwo so effizient, präzise oder großzügig. Die Realität ist, dass die meisten der Zeit und für die meisten Wertpapiere, setzen Optionen sind abwerten Wertpapiere mit negativen durchschnittlichen Auszahlungen. Es gibt hier drei Faktoren: Volatilitätsprämie - In der Regel ist die implizite Volatilität in der Regel höher als die realisierte Volatilität für die meisten Wertpapiere, die meiste Zeit. Warum dies geschieht, ist immer noch offen für eine beträchtliche akademische Debatte, aber das Ergebnis ist, dass Investoren regelmäßig übertreiben für Abwärtsschutz. Index Drift - Aktienindizes und zugehörige Aktienkurse neigen dazu, sich im Laufe der Zeit nach oben zu bewegen. Dieser allmähliche Anstieg des Wertes des zugrunde liegenden Wertpapiers führt zu einem Rückgang des Wertes des verwandten Puts. Time Decay - Wie alle langen Optionspositionen, jeden Tag, dass eine Option näher an den Verfall geht, verliert es etwas von seinem Wert. Die Rate des Zerfalls nimmt zu, wenn die Zeit auf der Option abnimmt. Da die erwartete Auszahlung einer Put-Option geringer ist als die Kosten, ist die Herausforderung für Investoren, nur so viel Schutz zu kaufen, wie sie benötigen. Dies bedeutet in der Regel bedeutet der Kauf zu niedrigeren Ausübungspreisen und unter der Annahme der Sicherheiten anfänglichen Abwärtsrisiko. Spread Hedging Index Investoren sind oft mehr mit der Absicherung gegen moderate Preisrückgänge als schwere Rückgänge betroffen, da diese Art von Preissenkungen sind beide sehr unvorhersehbar und relativ häufig. Für diese Investoren kann ein Bären-Spread eine kostengünstige Lösung sein. In einem Bären platziert verbreitet, kauft der Investor einen Put mit einem höheren Ausübungspreis und verkauft dann einen mit einem niedrigeren Preis mit dem gleichen Verfallsdatum. Beachten Sie, dass dies nur begrenzten Schutz bietet, da die maximale Auszahlung der Unterschied zwischen den beiden Ausübungspreisen ist. Allerdings ist dies oft genug Schutz für einen leichten bis mittelschweren Abschwung. Beispiel - Bear Put Spread Strategie IWM. Die Russell 2000 ETF, handelt für 80.63 Kauf IWM Put (s) 76 auslaufend in 160 Tagen für 3,20Vertrag Verkaufen IWM Put (s) 68 Ablauf in 160 Tagen für 1.41Vertrag Debit auf Handel: 1.79Vertrag In diesem Beispiel kauft ein Investor acht Punkte des Nachschlages (76-68) für 160 Tage für 1.79Vertrag. Der Schutz beginnt, wenn die ETF auf 76 sinkt, ein 6-Tropfen vom aktuellen Marktwert. Und fährt für acht weitere Punkte fort. Beachten Sie, dass Optionen auf IWM sind penny Preis und sehr flüssig. Optionen auf andere Wertpapiere, die als flüssig sind, können sehr hohe Bid-Ask-Spreads haben. Verbreitung von Transaktionen weniger rentabel. Time-Erweiterung und Put Rolling Ein weiterer Weg, um den größten Wert aus einer Hecke zu bekommen, ist die längste verfügbare Put-Option zu kaufen. Eine sechsmonatige Put-Option ist in der Regel nicht zweimal der Preis für eine dreimonatige Option - die Preisdifferenz beträgt nur etwa 50. Beim Kauf einer Option sind die Grenzkosten für jeden weiteren Monat niedriger als die letzte. Beispiel - Kauf einer langfristigen Put-Option Verfügbare Put-Optionen auf IWM, Handel bei 78,20. IWM ist der Russell 2000 Tracker ETF Im obigen Beispiel bietet die teuerste Option für einen langfristigen Investor ihm auch den am wenigsten teuren Schutz pro Tag. Das bedeutet auch, dass Put-Optionen sehr kostengünstig erweitert werden können. Wenn ein Anleger eine sechsmonatige Put-Option auf eine Sicherheit mit einem bestimmten Ausübungspreis hat, kann er verkauft und durch eine 12-Monats-Option im selben Streik ersetzt werden. Das kann man immer wieder machen. Die Praxis heißt Rolling eine Put-Option nach vorne. Durch das Rollen einer Put-Option nach vorn und halten den Ausübungspreis in der Nähe, aber immer noch etwas unter dem Marktpreis. Ein Investor kann eine Hecke seit vielen Jahren pflegen. Dies ist sehr nützlich in Verbindung mit riskanten Leveraged-Anlagen wie Index-Futures oder synthetischen Aktienpositionen. Kalender Spreads Die abnehmenden Kosten für das Hinzufügen von zusätzlichen Monaten zu einer Put-Option schafft auch die Möglichkeit, Kalender Spreads verwenden, um eine billige Hecke an Ort und Stelle zu einem zukünftigen Datum zu setzen. Kalender-Spreads werden durch den Kauf einer langfristigen Put-Option erstellt und verkaufen eine kürzere Put-Option zum gleichen Ausübungspreis. Beispiel - Verwendung von Kalenderspread-Erwerb 100 Aktien des INTC auf Marge 24,50 Verkaufen eines Put-Optionskontrakts (100 Aktien) 25 in 180 Tagen für 1,90 € Ein Put-Optionsvertrag (100 Aktien) 25 in 540 Tagen für 3,20 auslaufen In diesem Beispiel ist der Investor hofft, dass der Intels-Aktienkurs schätzen wird und dass die Short-Put-Option in 180 Tagen wertlos ausläuft und die Long-Put-Option als Absicherung für die nächsten 360 Tage verlässt. Die Gefahr besteht darin, dass das Ansprechverhalten der Anleger für den Augenblick unverändert bleibt und der Aktienkurs in den nächsten Monaten deutlich zurückgeht, kann der Anleger mit einigen schwierigen Entscheidungen konfrontiert werden. Sollte er oder sie die lange Pause ausüben und ihren verbleibenden Zeitwert verlieren. Oder sollte der Investor den kurzen Posten und das Risiko zurückziehen, um noch mehr Geld in einer verlorenen Position zu binden. In günstigen Fällen kann ein Kalender, der sich verbreitet hat, zu einer günstigen langfristigen Absicherung führen, die dann unbegrenzt aufgerollt werden kann. Allerdings müssen die Anleger durch die Szenarien sehr sorgfältig nachdenken, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich neue Risiken in ihre Anlageportfolios einführen. Die Bottom Line Hedging kann als die Übertragung von unannehmbaren Risiken von einem Portfoliomanager zu einem Versicherer angesehen werden. Dies macht den Prozess zu einem zweistufigen Ansatz. Zuerst bestimmen, welche Höhe des Risikos akzeptabel ist. Dann identifizieren Sie die Transaktionen, die dieses Risiko effektiv übertragen können. In der Regel bieten längerfristige Put-Optionen mit einem niedrigeren Ausübungspreis den besten Hedging-Wert. Sie sind anfänglich teuer, aber ihre Kosten pro Markttag können sehr niedrig sein, was sie für langfristige Investitionen nützlich macht. Diese langfristigen Put-Optionen können zu späteren Terminen und höheren Ausübungspreisen gerollt werden, um sicherzustellen, dass eine entsprechende Absicherung immer vorhanden ist. Einige Investitionen sind viel einfacher zu hecken als andere. In der Regel sind Investitionen wie breite Indizes viel günstiger zu hecken als einzelne Aktien. Niedrigere Volatilität macht die Put-Optionen weniger teuer, und eine hohe Liquidität macht Spread-Transaktionen möglich. Aber während Hedging kann helfen, das Risiko eines plötzlichen Preisrückgangs zu beseitigen, tut es nichts, um langfristige Underperformance zu verhindern. Es sollte als Ergänzung betrachtet werden. Anstatt ein Ersatz für andere Portfolio-Management-Techniken wie Diversifizierung. Rebalancing und disziplinierte Sicherheitsanalyse und Auswahl. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Wie sind Futures verwendet, um eine Position zu sichern Futures-Kontrakte sind eines der häufigsten Derivate zur Absicherung von Risiken verwendet. Ein Futures-Vertrag ist als Vereinbarung zwischen zwei Parteien zu kaufen oder zu verkaufen ein Vermögenswert zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft für einen bestimmten Preis. Der Hauptgrund dafür, dass Unternehmen oder Gesellschaften künftige Verträge nutzen, besteht darin, ihre Risikopositionen auszugleichen und sich von Preisschwankungen zu begrenzen. Das Endziel eines Investors, der Futures-Kontrakte zur Absicherung einsetzt, besteht darin, das Risiko perfekt auszugleichen. Im wirklichen Leben ist dies jedoch oft unmöglich, und daher versuchen Einzelpersonen, das Risiko so weit wie möglich zu neutralisieren. Zum Beispiel, wenn eine Ware, die abgesichert werden soll, nicht als Futures-Kontrakt verfügbar ist, wird ein Investor einen Futures-Kontrakt in etwas kaufen, das den Bewegungen dieser Ware genau folgt. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Commodities: The Portfolio Hedge.) Wenn ein Unternehmen weiß, dass es einen Kauf in der Zukunft für ein bestimmtes Element machen wird, sollte es eine lange Position in einem Futures-Vertrag, um seine Position zu sichern. Angenommen, das Unternehmen X weiß, dass es in sechs Monaten 20.000 Unzen Silber kaufen muss, um einen Auftrag zu erfüllen. Angenommen, der Spot-Preis für Silber ist 12ounce und der Sechs-Monats-Futures-Preis ist 11ounce. Durch den Kauf des Futures-Kontrakts kann Company X einen Preis von 11ounce verriegeln. Dies verringert das Risiko des Unternehmens, weil es in der Lage sein wird, seine Futures-Position zu schließen und 20.000 Unzen Silber für 11ounce in sechs Monaten zu kaufen. Wenn ein Unternehmen weiß, dass es einen bestimmten Artikel verkaufen wird, sollte er eine Short-Position in einem Futures-Kontrakt nehmen, um seine Position abzusichern. Zum Beispiel muss die Firma X einen Vertrag in sechs Monaten erfüllen, der es erfordert, 20.000 Unzen Silber zu verkaufen. Angenommen, der Spot-Preis für Silber ist 12ounce und der Futures-Preis ist 11ounce. Unternehmen X würde kurz Futures-Kontrakte auf Silber und schließen Sie die Futures-Position in sechs Monaten. In diesem Fall hat das Unternehmen sein Risiko reduziert, indem es sicherstellt, dass es 11 für jede Unze Silber erhält, das es verkauft. Futures-Kontrakte können sehr nützlich bei der Begrenzung der Risiko-Exposition, die ein Investor in einem Handel hat. Der Hauptvorteil der Teilnahme an einem Futures-Kontrakt ist, dass es die Unsicherheit über den zukünftigen Preis eines Artikels beseitigt. Durch das Sperren in einem Preis, für den Sie in der Lage sind, ein bestimmtes Einzelteil zu kaufen oder zu verkaufen, sind Firmen in der Lage, die Mehrdeutigkeit zu beseitigen, die mit erwarteten Ausgaben und Gewinnen zu tun hat. Erfahren Sie, wie Unternehmen Futures-Kontrakte zum Zwecke der Absicherung ihrer Exposition gegenüber Preisschwankungen sowie für. Antwort lesen Lernen Sie, welche Gegenstände Futures gekauft werden können, was für ein Futures-Kontrakt ist und entdecken Sie, wie die Futures-Märkte stark sind. Antwort lesen Lernen Sie, welche Unterschiede zwischen Futures und Optionskontrakten bestehen und wie jeder zur Absicherung gegen Anlagerisiken eingesetzt werden kann. Antwort lesen Lernen Sie, wie der Nominalwert eines Futures-Kontraktes berechnet wird und wie sich die Futures von den Aktien unterscheiden, da sie sich befinden. Antwort lesen Finden Sie heraus, warum Futures-Kontrakte keine Streikpreise wie Optionen oder andere Derivate gesetzt haben, auch wenn Preisänderungsgrenzen. Antwort lesen Ein Futures-Vertrag ist eine Vereinbarung, die zwei Parteien machen, um einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis und Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Sowohl Forward - als auch Futures-Kontrakte ermöglichen es Anlegern, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Zeitpunkt und Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Silver Futures werden immer beliebte Handelsinstrumente. Hier ist eine Grundierung auf, wie man sie handelt. Wenn Sie ein Hedger oder ein Spekulant sind, bieten Gold - und Silber-Futures-Kontrakte eine Welt der Gewinnchancen. Der Forex-Markt ist nicht der einzige Weg für Investoren und Händler, an Devisen teilzunehmen. Futures und Derivate erhalten nach der Finanzkrise 2008 einen schlechten Rapit, aber diese Instrumente sollen das Marktrisiko mindern. Entdecken Sie die Unterschiede zwischen den Öl-Futures-Marktpreisen und den Ölspot-Marktpreisen und was führt zu den Unterschieden zwischen den beiden. Wir erklären, was Forex-Futures sind, wo sie gehandelt werden, und die Werkzeuge, die Sie benötigen, um erfolgreich diese Derivate zu handeln. Ein Finanzvertrag verpflichtet den Käufer, einen Vermögenswert zu erwerben. Eine Transaktion, die Rohstoffanleger verpflichten, sich abzusichern. Der tatsächliche Betrag des zugrunde liegenden Vermögenswertes, der durch einen einzigen repräsentiert wird. Der größte Betrag der Veränderung, dass der Preis einer Ware Futures. Eine vertragliche Vereinbarung, die in der Regel auf dem Handelsboden erfolgt. Eine Absicherungsstrategie, mit der der Verkauf von Futures-Kontrakten erfolgt. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel erfordert, dass. Spezialisierung in Getreide, Viehzucht und Devisenmärkte. Maßgeschneiderte Strategien für hedgers Ampere Spekulanten. Anfänger zu fortgeschrittenen Futures und Optionsstrategien. Verwalten des Abwärtsrisikos Unser Ansatz Feature-Strategie: lsquoBuying ein Putrsquo Option für Schutz Wollen Sie Ihre neuen Ernte-Canola-Preise auf diesen aktuellen Ebenen zu schützen. Allerdings möchten Sie donrsquot wollen, um den Aufzug eine bestimmte Menge zu begehen, weil Sie donrsquot wissen, wie viel Sie haben. Kaufen Sie eine Put-Option gibt Ihnen Boden Preisschutz zum aktuellen Marktwert und NO Lieferung Engagement Risiko. Zum Beispiel, Mai canola ist derzeit bei 526ton hier am 23. Januar. Um einen Bodenpreis bei 526ton zu schaffen (oder eine Put-Option zu kaufen), kostet 17ton ca. Ein paar häufige Fragen, die ich gethellip .. Was ist mein Profit, wenn Canola geht, sagen 10ton In der Regel sehe ich irgendwo zwischen 40-60 Gewinn mit Optionen. Das bedeutet, wenn Canola um 10 sinkt, erhältst du noch 4-6ton bei deiner Option. Was passiert, wenn Canola geht höher als wo ich kaufte meine Boden Schutz Die maximale Menge, die Sie verlieren können auf der Position ist die 17ton Sie bezahlt für Ihre Prämie. JEDOCH, der Vorteil der Verwendung von Optionen über traditionelle Versicherung ist, können Sie sie jederzeit wieder verkaufen. Sie können immer Ihre Option verkaufen, um einige Ihrer ursprünglichen Kosten (Prämie) zurückzugewinnen. Beste Weg, um zu denken, eine Put-Option: Flexible Floor Preis ProtectionUh-oh 404 Fehler. 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Es gelten die Nutzungsbedingungen. Vervielfältigung, Anpassung, Verbreitung, öffentliche Anzeige, Messe für Gewinn oder Lagerung in elektronischen Speichermedien ganz oder teilweise ist gesetzlich verboten. 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